Definitie van positieve correlatie
Positieve correlatie is de positieve relatie tussen twee variabelen waarbij de bewegingen van variabelen positief zijn gekoppeld en daarom, als de ene variabele omhoog gaat en de andere variabele ook omhoog gaat, en vice versa.
Uitleg
- Het is de mate waarin twee variabelen op dezelfde manier werken. Stel dat er een positieve correlatie is van zeg 1 tussen twee variabelen. Dan betekent dit dat beide variabelen op precies dezelfde manier werken. Als de ene met 10% stijgt, gaat de andere ook met 10% omhoog en vice versa.
- Een correlatie van +0,5 betekent dat als de ene variabele met 10% stijgt, de andere variabele met 5% stijgt. Het geeft ons dus de mate van afhankelijkheid van de ene variabele met de andere. Het is erg belangrijk bij het voorspellen van de financiële crisis en het bepalen van de aandelenkoersen. Het komt van covariantie.
- Covariantie geeft de richting van de lineaire relatie tussen twee variabelen. Covariantie kan alle positieve en negatieve waarden aannemen.
- Stel dat Covariantie tussen variabelen X en Y 1000 is, en Covariantie tussen variabelen M en K 2000. Door 1000 en 2000 te zien, kun je zeggen dat zowel XY als MK positief gerelateerd zijn. Betekent dat als de ene omhoog gaat, de andere ook omhoog zullen gaan, maar je kunt niet zeggen dat de relatie tussen MK dubbel sterk is dan de relatie tussen XY. Dus covariantie geeft alleen de richting aan. Correlatie is de gestandaardiseerde vorm van covariantie, die wordt begrensd tussen +1 en -1. Het geeft zowel richting als kracht.
COV (X, Y) = Covariantie tussen X en Y
- SDX = standaarddeviatie van X
- SDY = standaarddeviatie van Y
Types
Er zijn hoofdzakelijk drie soorten positieve correlaties -
# 1 - Sterke correlatie (+1,0)
Als een variabele in één richting beweegt, dan bewegen andere variabelen ook in exact dezelfde richting in dezelfde mate, dan is dat sterk. Het varieert van Groter dan "+0,8" tot "+1,0". Een correlatie van +1 geeft aan dat de variabelen perfect positief gecorreleerd zijn. Dit betekent dat als een variabele met 10% beweegt, andere variabelen ook met 10% in dezelfde richting zullen bewegen. Het geeft dus zowel de kracht als de richting.
# 2 - Gemiddelde correlatie (+0,5)
Wanneer een variabele in één richting beweegt, dan bewegen andere variabelen ook in dezelfde richting, maar de mate is niet hetzelfde. Stel dat een aandeel met 10% is gestegen en een ander aandeel met 5%, dan bewegen beide aandelen in dezelfde richting, maar de omvang is niet hetzelfde.
# 3- Lage correlatie (+0,2)
Hier bewegen beide variabelen in dezelfde richting, maar de mate verschilt enorm. Als de ene variabele een rendement van 10% geeft, kan een andere een rendement van 2% opleveren. Dus als je dit ziet, kan je gewoon voorspellen dat ze in dezelfde richting zullen bewegen, maar de beweging is erg klein om er voordeel uit te halen.
Voorbeelden van positieve correlatie
Hieronder staan de voorbeelden om het concept op een betere manier te begrijpen -
Voorbeeld 1
Wanneer de prijs van benzine stijgt, neemt de vraag naar elektrische zorg toe. Dus elke keer met een stijging van de benzineprijs, is gebleken dat de vraag naar elektrische auto is toegenomen, zeg maar dat de correlatie tussen beide producten +0,8 is.
Voorbeeld 2
De correlatie tussen aandelen en markten wordt gemeten door Beta in Finance. Als een aandeel een bèta van 1 heeft, betekent dit dat als de markt gemiddeld 10% rendement geeft, het aandeel ook een rendement van 10% geeft. Het beweegt dus precies zoals de markt.
Als een aandeel met Beta 1 wordt toegevoegd aan de portfolio-replicerende aandelenindex, blijft het risico van de portefeuille ongewijzigd. Als een aandeel met Beta 0,5 wordt toegevoegd, wordt het algehele risico van de portefeuille verlaagd, aangezien het aandeel minder risicovol is dan de markt. Evenzo zal een aandeel met een bèta van meer dan 1 het algehele risico van de portefeuille verhogen.
Voorbeeld # 3
Empirisch is vastgesteld dat wanneer het BBP van een land toeneemt, de vraag naar luxegoederen ook toeneemt. Dus zowel de vraag naar luxegoederen als het bbp heeft een positieve correlatie.
Voorbeeld # 4
De prijs van de obligatie is positief gecorreleerd met de couponrente. Als de couponrente van een obligatie hoog is, zal de prijs ook hoog zijn omdat de obligatie hogere coupons afgeeft, dus de obligatie zal aantrekkelijker zijn op de markt en de prijs zal ook beginnen te stijgen om het risico van de obligatie te negeren. band.
Voorbeeld # 5
Naarmate de export van een bepaald land toeneemt, neemt de vraag naar de eigen valuta op de internationale valutamarkt toe, omdat mensen uw eigen valuta nodig hebben om betalingen te doen voor de goederen die in uw land zijn gekocht. Dus de eigen valuta begint te waarderen. Dit is een positieve correlatie tussen valuta en export.
Positieve correlatie versus negatieve correlatie
Positieve correlatie toont de positieve lineaire beweging van variabelen in dezelfde richting. Als een aandeel toeneemt en een ander aandeel daarmee ook toeneemt, dan is dat een positieve correlatie. Een negatieve correlatie is wanneer beide variabelen in de tegenovergestelde richting werken. Als het ene aandeel toeneemt en het andere aandeel afneemt, vertonen ze een negatieve correlatie. Positieve en negatieve correlaties zijn te vinden in veel grondstoffen, aandelen en andere financiële instrumenten
Conclusie
Positieve correlatie is een zeer belangrijke maat die ons helpt om de mate van de positieve lineaire relatie tussen twee variabelen te schatten. Het is de belangrijkste maatstaf die door beleggers en fondsmanagers wordt gebruikt om het risico in een portefeuille te vergroten of te verkleinen. Het helpt ons om vooraf veel financiële tegenslagen te voorspellen. Als een bepaalde markt positief gerelateerd is aan het bbp, en als het bbp daalt, kan worden voorspeld dat de markt ook zal dalen. Het volgen van correlaties tussen variabelen zal ons helpen om de beweging van de ene variabele ten opzichte van de andere te begrijpen.
