Basel II (definitie, overzicht) - Drie pijlers van Basel 2

Wat is Basel II?

Bazel II is de tweede set verordeningen inzake minimumkapitaalvereisten, toetsing door toezichthouders en rol en marktdiscipline en openbaarmaking en is opgesteld voor internationale banken door het Bazels Comité voor bankentoezicht om een ​​transparante en risicovrije bankomgeving te behouden.

Uitleg

Het banksysteem is volledig afhankelijk van vertrouwen. Investeerders kunnen alleen vertrouwen winnen als ze weten dat hun geld veilig is. De Basel II-normen zijn zo ontworpen dat er regels zijn die voorkomen dat banken zelf risico nemen en het geld van deposanten niet respecteren. Het bedrijfsmodel van elke bank is om deposito's in de vorm van spaargelden of vaste deposito's te accepteren en dit kapitaal te gebruiken om leningen aan particulieren of bedrijven te verstrekken. De belangrijkste focus van toezichthouders zou dus moeten zijn om te controleren hoeveel de instroom is versus de uitstroom van kapitaal. Basel 2-normen richten zich zowel op het minimumkapitaalvereiste van de banken als op andere gebieden.

Doelstellingen van Basel II

• Om het geld van investeerders te besparen in geval van enig risico, zullen banken kapitaal opzij moeten zetten op basis van de activa die ze aanhouden. Het vermogen van de bank zijn de investeringen die de bank doet, zoals het verstrekken van een lening. Het doel van Basel 2 is ervoor te zorgen dat de bank een grondige risicoanalyse maakt van het actief waarin ze van plan is te investeren. Dus kapitaal moet worden toegewezen rekening houdend met de risicofactor die betrokken is bij activa.
• Eerder was Bazel bedoeld om banken alleen te laten concentreren op het kredietrisico van het individu of de organisatie aan wie de bank de lening verstrekt. Naast kredietrisico moet een bank zich nu ook concentreren op operationeel en marktrisico.
• De openbaarmakingsvereiste van de banken is verhoogd, wat elke marktdeelnemer zal helpen om zelf te berekenen of de bank het juiste kapitaal aanhoudt volgens hun activa. Het doel is om dingen open te maken, zodat als er iets gemist wordt door de toezichthouders, andere deelnemers het kunnen ontdekken.

Pijlers van Basel II

De pijlers van BASEL II zijn het minimumkapitaalvereiste, de toetsing door de toezichthouder en de rol en marktdiscipline en openbaarmaking.

# 1 - Minimum kapitaalvereiste

De eerdere kapitaalvereiste was gebaseerd op het actief dat de bank vroeger bezat. Elk actief is niet gelijk, qua risico. Dus als u praktisch nadenkt, als de bank een zeer risicovol bezit en een zeer veilig bezit aanhoudt. Moet de aangehouden kapitaalreserve bij wanbetaling voor beide activa hetzelfde zijn? Niet. Het zou hoger moeten zijn voor risicovolle activa en lager voor minder risicovolle activa. Deze pijler zorgt er dus voor dat de bank activa berekent op basis van risico, ook wel risicogewogen activa genoemd. Nu kijkt de bank niet alleen naar het kredietrisico, maar ook naar het operationele risico dat aan de activa is verbonden en bepaalt zij het kapitaalvereiste. Volgens Bazel 2 bedraagt ​​het minimumkapitaalvereiste 8% van de risicogewogen activa.

# 2 - Toezichthoudende beoordeling en rol

Regelgeving heeft geen zin als er niet goed toezicht wordt gehouden. Volgens Basel II is het de primaire taak van de toezichthouder om zich ervan te vergewissen dat de bank voldoende kapitaal heeft gedekt om het operationele, krediet- en marktrisico van de activa waarin de bank heeft geïnvesteerd af te handelen. Zodat de toezichthouder kan ingrijpen in de dagelijkse praktijk. operaties om ervoor te zorgen dat het kapitaal niet onder de gewenste drempel valt. De beoordelingsrol van de toezichthouder moet buitengewoon sterk zijn en moet altijd proberen het kapitaal boven het vereiste niveau te houden.

# 3 - Marktdiscipline en openbaarmaking

Tegenwoordig zijn markten extreem gedisciplineerd. Er zijn geïnformeerde marktpartijen die goed geïnformeerd zijn over de minimale kapitaalvereiste van de banken. Dus als de bank op enig moment onder het gewenste kapitaalvereiste komt, kunnen marktpartijen het identificeren met de toelichtingen van de banken. Dit helpt investeerders dus om weloverwogen beslissingen te nemen. Basel 2 heeft verklaard dat banken volledige en tijdige informatie moeten verstrekken.

Effecten van Basel II

BASEL II hoofddoel is om de banksector extra voorzichtig te maken bij het omgaan met zeer risicovolle activa. Aangezien het kapitaalvereiste nu is gebaseerd op risicogewogen activa, zullen banken extra spread in rekening moeten brengen bij het verstrekken van leningen aan personen / bedrijven met een lagere rating. Dus nu zal het erg moeilijk worden om geld in te zamelen door risicovolle bedrijven. Spaarders zullen meer vertrouwen hebben in de banksector en zullen meer gaan sparen in plaats van uitgeven. Dit zal de kapitaalbasis van de banksector nog meer vergroten.

Bazel 2 - Bazel 3

• Bazel 3 is gebouwd op Bazel 2. De gebieden waar de toezichthouders vonden dat er meer op moest worden gelet, werden dus aangescherpt. Het kapitaalvereiste is zelfs nog strenger in vergelijking met BASEL 2.
• Basel 3 kijkt naar de kredietwaardigheid van de activa die de bank wil investeren om een ​​relatie te leggen tussen het marktrisico en het risico van het actief.
• Kapitaalratio's zijn uiterst belangrijk om de kapitaalstatus van banken te bepalen. Basel 3 heeft de kapitaalratiovereisten aangescherpt.
• Het kapitaal van banken dat wordt aangehouden voor risicovolle tijden, is onderverdeeld in Common Equity Tier 1-kapitaal, Tier 1-kapitaal en Tier 2-kapitaal.
• De totale kapitaalvereiste bestaande uit alle drie de segmenten was 8% in Bazel 2, het blijft hetzelfde. De wijzigingen worden aangebracht binnen het Common Equity Tier 1-kapitaal en het Tier 1-kapitaal.
• Het minimum Tier 1-kernkapitaal veranderde van 4% naar 4,5% en het minimum Tier 1-kapitaal veranderde van 4% naar 6%.

Voordelen van Basel II

• Het heeft de banksector geholpen om veiliger te zijn vanwege de strikte normen voor kapitaalvereisten.
• Streng toezicht heeft veel banken geholpen om niet af te wijken van het gestelde minimumkapitaalvereiste. Deze praktijk heeft banken geholpen zichzelf te redden van de ergste scenario's.
• Openbaarmakingsplicht heeft de banksector geholpen transparanter te zijn en heeft investeerders van over de hele wereld in staat gesteld een weloverwogen beslissing te nemen.

Nadelen van Basel II

• Het belang ontbrak aan de zeer cruciale kapitaalratio's die helpen om het tekort te voorspellen.
• Gezien de extreme uitkomsten waren er geen minimumkapitaalvereisten. In geval van extreme crisis kunnen zelfs de BASEL II-voorschriften een bank niet redden. Als een bank teveel heeft geïnvesteerd in risicovolle activa en de hele markt daalt, dan heeft kapitaalreserve geen zin. Er zal een bankrun zijn.

Conclusie

Basel II-normen zijn ontwikkeld om de banksector beter te beveiligen. De hele financiële sector moet begrijpen dat alles afhankelijk is van vertrouwen. Het mag dus niet zo zijn dat een best practice alleen wordt gevolgd als deze in de regel wordt gemaakt. Banken moeten altijd proberen de beste praktijken te volgen en in minder risicovolle activa te investeren. Banken gaan met andermans geld om, dus die verantwoordelijkheid moet er zijn.